值得一说的是，这个隐含波动率在理论上，看涨和看跌应该是一样的，但实际上会发生偏差，可见交易员并非能预言未来的神，市场也不能预测未来的价格，只是个参考而已。 附苹果公司（Apple Inc）股票期权价格和对应的隐含波动率图： 隐含波动率_百度百科 - baike.baidu.com 隐含波动率(Implied Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型
率。收益率曲线和隐含波动率的期限结构 都表现出了很高的时变性和截面变化。 由这个直观的想法，我们基于连续时 间双因子波动率模型扩展了Nelson-Siegel模 型，并把隐含波动率分解成三个组成部分： 长期、中期和短期波动率。三个组成部分分 别对应隐含波动 期权波动率的魅力 然而，波动率的预测入门容易精通难。在影响期权定价的几个因素中，唯一最难确定的却是波动率。做过期货、股票交易的人都 aqf知识要点：股票、期货交易都是方向性交易，投资者希望交易标的按照预判方向走。然而，标的走势并不是单方向的，有时短期波动会成为方向性投资者的负担(如短期保证金增加)。对期权交易者而言，没有波动也就没有这个市场了。换言之，期权交易的就是标的资产在未来一段时间的波动。
波动率可以估计为： （公式-3） 我们假定一年有252个交易日，则 ，将各个值带入能够得到 因为我没只有20个样本，所以波动率的每年标准差可估计为 （公式-4） 3.1% 就是年化波动率了 总结一下，先用公式-1的方法来计算每天的收益率，然后用公式-2来估计一个日 16 资产波动率模型特征 | 金融时间序列分析讲义 隐含波动率：根据期权的理论公式如BS公式， 从股票价格和期权价格数据反解出模型中的波动率， 这样的得到的波动率称为隐含波动率。 隐含波动率倾向于比用日收益率建模得到的波动率数值要大。 CBOE的VIX指数就是隐含波动率。 实际波动率：利用一天内所有 NumPy常用函数（7）--计算股票收益率和波动率_zhubao124的博 … 股票波动率的计算 股票波动率是对价格变动的一种衡量。计算波动率（年波动率和月波动率）时，需要用到对数波动率。 年波动率等于对数波动率的标准差除以其均值，再除以交易日倒数的平方根，通常交易日取252天。 实例： 股价波动率研究 - MBA智库文档
历史波动率和隐含波动率的均值回归 前面讲到，狭义的波动率套利常常研究的是各类历史波动率与隐含波动率之间 的统计套利。我们以 20 日历史波动率（20hv）和近月合约的隐含波动率为例，来阐明这种 关系。两种波动率的历史数据如下图： 这是50etf期权。可以看到隐含波动率形状不是特别像国外的指数类型期权的波动率微笑的。（见图） 这是白糖的sr隐含波动率微笑曲线。看到10月31日这天标的发生较涨幅（见图）。 当然，历史波动率的计算方法还有很多，如Parkinson极值估计方法、Yang和Zhang的模型、Integrate volatility，前两个模型考虑了日内最高价和最低价，第三 说到股票波动率，在之前的文章中，小编有为大家介绍过关于股票波动率的相关内容，相信很多的小伙伴都还有印象，下面小编就来为大家介绍一下关于股票波动率指标的内容。 vix又称为"恐惧指数"，衡量标准普尔500指数期权的隐含波动率。 什么是波动率指数？波动率指数是什么意思？标的指数的波动率，是对标的指数投资回报率的变化程度的度量。什么是波动率指数？从统计推断的角度来石.它是标的指数投资回报率
50etf期权 隐含波动率止跌后继续持稳于18%一线，zz局年中会在前、科创板情绪在侧、久横或波动心态下市场又开始踌躇不前。 期权卖方 建议继续等待；低隐波则为基于方向预判的买权策略降低难度，赌者自便；保守的纯赌波动者在近月隐波低于远月背景下不妨多